南方東英中證500 ETF（83005/3005）合成策略追蹤A股中小型公司，雙櫃台交易，年管理費0.5%，派息人民幣，注意對手方風險

南方東英資產管理有限公司推出南方東英中證500 ETF（股份代號：人民幣櫃台83005、港幣櫃台3005），是一隻合成交易所買賣基金，目標是提供緊貼中證500指數（淨總回報指數）的投資表現（扣除費用前）📊。該ETF採用合成代表性抽樣策略，主要透過融資總回報掉期交易，將最多100%資產淨值投資於金融衍生工具，並輔以實物代表性抽樣（最多50%資產淨值）投資A股，以降低追蹤誤差。

相關指數反映中國A股中小型市值公司整體表現，截至2026年2月27日共有500隻成分股，總自由流通市值約10.9萬億元人民幣。基金經理擬每年12月從收入淨額派息，或酌情從資本中支付，惟所有分派僅以人民幣作出💰。

費用方面，管理費年率0.50%，估計全年經常性開支比率約2.17%（上限3%），另需承擔掉期費用（現時估計介乎名義金額的每年0.00%至-3.50%）。投資者於聯交所買賣單位時須支付經紀佣金、交易徵費及交易費用等。

⚠️主要風險包括：合成模擬導致的對手方風險（掉期對手方違約或抵押不足）、中國市場及集中風險、人民幣貨幣風險、雙櫃台交易價差、跟蹤誤差、以及中小型市值公司波動性等。基金經理每日監控抵押品水平，確保對手方風險承擔獲全額抵押。

投資前應細閱章程及產品資料概要，詳情可瀏覽ETF網站（https://www.csopasset.com/tc/products/csi-500-etf#）獲取最新組合、抵押品及財務報告等資訊。