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KD隨機指標(Stochastics),簡稱KD,是由技術分析師 George Lane 所研發出來的技術指標,同時也是目前相當流行的技術指標之一,比較上是屬於一種短期而敏感的指標,適合應用於短期波動幅度迅速的期貨市場的商品。

隨機指標 KDJ一般是用於股票分析的統計體系,根據統計學的原理,通過一個特定的週期(常為 9日,9週等)內出現過的最高價,最低價及最後一個計算週期的收盤價及這三者之間的比例關係,來計算最後一個計算週期的未成熟隨機值RSV的,然後根據平滑移動平均線的方法來計算畝值,Ḏ值與 ĵ值,並繪成曲線圖來研判股票走勢。

 

隨機指數(Stochastics)可以分為兩種

1. 快步隨機指數(Fast Stochastics) : 短線投資
2. 慢步隨機指數(Slow Stochastics) : 中長線投資 即 KDJ指標

 

KDJ指標的原理

隨機指標KDJ是以最高價、最低價及收盤價為基本數據進行計算,得出的K值、D值和J值分別在指標的坐標上形成的一個點,連接無數個這樣的點位,就形成一個完整的、能反映價格波動趨勢的KDJ指標。
它主要是利用價格波動的真實波幅來反映價格走勢的強弱和超買超賣現象,在價格尚未上升或下降之前發出買賣信號的一種技術工具。

它在設計過程中主要是研究最高價、最低價和收盤價之間的關係,同時也融合了動量觀念、強弱指標和移動平均線的一些優點,因此,能夠比較迅速、快捷、直觀地研判行情。

隨機指標KDJ最早是以KD指標的形式出現,而KD指標是在威廉指標的基礎上發展起來的。不過威廉指標只判斷股票的超買超賣現象,在KDJ指標中則融合了移動平均線速度上的觀念,形成比較準確的買賣信號依據。在實踐中,K線與D線配合J線組成KDJ指標來使用。由於KDJ線本質上是一個隨機波動的觀念,故其對於掌握中短期行情走勢比較準確。

KDJ指标的计算方法指标

在公式的計算上,首先我們利用一定區間內行情的最高值與最低值以及今日的收盤價,來計算出快速指標的%K值來,也就是今日收盤價在這段行情波段中(行情的最高與最低值範圍中)所處的相對位置(百分比)值。它的算法類似於威廉氏%R指標的算法。

<br/> 我們以F%K來代表快速指標中%K值,而對於想直接計算出慢速指標的人而言,也有人稱此為未成熟隨機值RSV(Row Stochastic Value)。接下來呢,快速指標的%D值(F%D)就可以以F%K值的3日修正式移動平均值(Modified Moving Average)來計算出。<br/>  

至於慢速指標的算法,事實上慢速指標中的%K值,就是快速指標的%D值,即S%K等於F%D值。然後同樣的可以利用慢速指標%K值的3日修正式移動平均值,來計算出慢速指標的%D值(S%D)來。詳細的公式如下:<br/> 假設我們要求取期間長度值為n日的KD值。

快速隨機指標 Fast Stochastics:

<br/> F%K=((Close - LLown) / (HHighn - LLown)) * 100<br/> F%D=F%K的3日修正式平均值,即<br/> F%Dt=F%Dt-1 + (F%K - F%Dt-1) / 3

<br/>慢速隨機指標 Slow Stochastics (即 KDJ指標):

<br/> RSV=F%K<br/> S%K=F%D<br/> S%D=S%K的3日修正式平均值,即<br/> S%Dt=S%Dt-1 + (S%K - S%Dt-1) / 3

<br/> 其中:<br/> Close為當日收盤<br/> HHighn為n日中的最高價<br/> LLown為n日中的最低價<br/> t為當日值,t-1為前一日值

KDJ的應用 

1、一般而言, K線由下轉上為買入信號,由上轉下為賣出信號。

<br/> 2、KD都在0~100的區間內波動, 50為多空均衡線。如果處在多方市場, 50是回檔的支持線;如果處在空方市場, 50是反彈的壓力線。

<br/> 3、K線在低位上穿D線為買入信號,K線在高位下穿D線為賣出信號。

<br/> 4、K線進入90以上為超買區, 10以下為超賣區; D線進入80以上為超買區, 20以下為超賣區。宜注意把握買賣時機。

<br/> 5、高檔區D線的M形走向是常見的頂部形態,第二頭部出現時及K線二次下穿D線時是賣出信號。低檔區D線的W形走向是常見的底部形態,第二底部出現時及K線二次上穿D線時是買入信號。 M形或W形的第二部出現時,若與價格走向發生背離,分別稱為"頂背馳"和"底背馳",買賣信號可信度極高。

<br/> 6、J值可以大於100或小於0.J指標為依據KD買賣信號是否可以採取行動提供可信判斷。通常,當J值大於100或小於10時被視為採取買賣行動的時機。

<br/> 7、KDJ本質上是一個隨機性的波動指標,故計算式中的N值通常取值較小,以5至14為宜,可以根據市場或商品的特點選用。不過,將KDJ應用於週線圖或月線圖上,也可以作為中長期預測的工具。

 

在使用KD上時有幾點應注意的地方:

<br/> 週期天數的使用

<br/> 一般在使用KD指標時,日期天數的基本設定值為9天。至於較長的天數,有人則以為25天期的KD值指標,不失為一個良好的進出參考。而對於不同的商品所適用的KD天數值,使用者在應用上,不妨自行多多揣摸,以找出最適合的參考線型來。基本上KD線在日線、週線,甚至於盤中線型的走勢上,都相當的適用。

漲跌趨勢的變化

在行情上漲的波段中,%K值將會大於%D值,使得%K線走在%D線上方。反之在行情下跌的波段中,%K值將低於%D值,使得%K線走在%D線的下方。而當%K線的傾斜走勢開始趨向平緩時,即應該開始小心提防反轉的發生。<br/>  

兩線交叉的訊號

<br/> 一般當%K線從下向上突破%D線交叉時,即為買進訊號;而當%K線從上方跌落%D線交叉時,則為賣出訊號。而兩線交叉的買進訊號,又以KD值處於低值區(20以下)時較為正確;賣出訊號,則以KD值處於高值區(80以上)時較為正確。<br/>  

超買超賣區

<br/> 當%D值在70以上時,可以視市場為進入買超區,而當%D值低於30以下時,則可以視市場進入了賣超區中,應提防行情反轉。

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