威廉變異離散量 WVAD

已有523人閱讀2010-06-22 11:05標籤:技術指標Technical技術分析威廉變異離散量股票教學WVADIndicators

什麼是威廉變異離散量 (William's Variable Accumulation Distribution) ?

威廉變異離散量又稱WVAD指標,由Larry Williams所創。是一種將成交量加權的量價指標。

威廉變異離散量的原理

威廉變異離散量的主要的理論精髓,在於重視一天中開盤到收盤之間的價位,而將此區域之上的價位視為壓力,區域之下的價位視為支撐,求取此區域占當天總波動的百分比,以便測量當天的成交量中,有多少屬於此區域。成為實際有意義的交易量。

  如果區域之上的壓力較大,將促使WVAD變成負值,代表賣方的實力強大,此時應該賣出持股。如果區域之下的支撐較大,將促使WVAD變成正值,代表買方的實力雄厚,此時應該買進股票。

  WVAD正負之間,強弱一線之隔。非常符合我們推廣的東方哲學技術理論,由於模擬測試所選用的周期相當長,測試結果也以長周期成績較佳。因此,建議長期投資者適合使用,如同EMV使用法則一樣,應該在一定的投資期限內,不斷的根據WVAD訊號將交易買賣,以求得統計盈虧概率的成果。

威廉變異離散量的計算公式

1、A=當天收盤價-當天開盤價

2、B=當天最高價-當天最低價

3、V=當天成交金額

4、WVAD= 求和(A÷B×V)

5、參數周期可更改為6或12天

威廉變異離散量的研判

1、當WVAD由負值變成正值的一剎那,視為長期的買入點。

2、當WVAD由正值變面負值的一剎那,視為長期的獲利點。

註意:依照WVAD訊號買入股票時,可以不必等待WVAD賣出訊號,而在買入股票之後交給SAR管理。

由於交易的周期頗長,WVAD也有長期指標共同的特點,買點離最近一次的低價區稍遠,賣點也距最近一次的高價區稍遠,如果長期使用 WVAD為買賣交易的依據,一旦其他指標已領先出現訊號時,對於投資人的心理壓力而言,很難持續堅持等待WVAD訊號的出現,只要有一次無法剋服障礙忍耐到底,則WVAD的統計交易模式,很可能因為個人主觀情緒的左右,導至全盤投資計劃的挫敗。

威廉變異離散量的缺點及改進方法

 

以WVAD是否穿越零軸線,作為買賣標準時有很嚴重的延誤性,往往股價已沖高許多時,才會出現買入信號,反之亦然。也有使用WVAD和WVAD的6 日平均線做比較進行研判,但誤差率較高,特別是在賣出信號的研判上。改進方案:

 

首先,將計算公式中的成交量改為成交額,使用成交量或使用成交額對於個股的研判並沒有太大的區別,但對基金和大盤的研判效果卻大相徑庭。其次,針對WVAD設置兩條平均線,分別計算WVAD的5天和21天移動平均線,放棄原來單一使用WVAD的研判方法。改進後的WVAD計算公式:

WVAD=當日收盤價-當日開盤價÷當日最高價-當日最低價×成交額

WVAD5=當日收盤價-當日開盤價÷當日最高價-當日最低價×成交額的5日累加÷5

WVAD21=當日收盤價-當日開盤價÷當日最高價-當日最低價×成交額的21日累加÷21

改進WVAD的應用原則:當WVAD的5天線上穿WVAD的 21天線時,為買入信號。當WVAD的5天線下穿WVAD的21天線時,為賣出信號。

如:600345長江通信於本月16日發出買入信號,當天股價僅微漲2分錢,其後的兩天,該股又平靜地拉出兩根小陽線,直到上周三下午近2點時該股突然發力上沖,至上周末與發出信號時相比,絕對漲幅已接近3元。該股歷史上與此相同的突破有5次,最終都未能演變成大黑馬,僅給投資者帶來短線利潤。不過,這次的情況和以前有很大的不同,其最終的漲幅可能尚不止於此。改進WVAD的應用技巧:

1、5天線位於21天線之下的時間越長,效果越好。如果在5天線位於21天線下之前兩者有一段粘合在一起的時間更好。

2、5天線位於21天線之下時,5天線距離21天線越遠越好,但有個前提,對於前期暴漲過的股無效。

3、5天線上穿21天線的瞬間,上穿力度越大越好,上穿角度越陡越好。

4、當5天線和21天線粘合在一起,處於糾合纏繞狀態時,該指標失效。

5、對於剛上市的新股,由於該指標波動過大,無法應用。

6、以上應用技巧對於賣出信號的研判同樣有效,只要相反應用就可以,不再覆述。

 

 

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